Именно в этом смысле :)

Только я не верю в перспективы его призывов. Если уж тут финансы, хедж фонды и рядом, то есть, как пример, такой очень неприятный момент в управлении портфелем. Допустим для определенности, твой портфель строится на сигнале с постоянным горизонтом - типа того, что ты хорошо умеешь предсказывать на 3 дня вперед (или три недели, более-менее неважно). И вот есть длинная позиция, для которой прогноз отрицательный, но небольшой -1 цент. Надо бы сократить, а то и закрыть, но это само по себе стоит денег и вот прогноз -1, а цена ликвидации 5 центов. Ну и процедура оптимизации портфеля не дает тебе закрыть - ты теряешь этот цент. Потерял, бывает, но на следующий день у тея снова прогноз -1 цент. И ты снова не закрываешь и теряешь. И тд. То есть, если у тебя есть слабый договременный тренд, а стратегия работает на меньших горизонтах, то твои процедуры управления не дают закрыть убыточные позиции без ручного вмешательства (не всегда допустимого) или какой-то сильной встряски. А оптимизация на разных горизонтах - очень трудая задача и, так сложилась, игроки на них разные.

Те негативные накапливающиеся эффекты, о которых аргентинец говорит, проявляются или еще только проявятся на гораздо бОльших временах, чем времена принятия решений и планирования современными политиками. А попытки их учесть - выход из принятых процедур - вызывают немедленное резкое отторжение (кто сказал Трамп?).

(46995#stoler): Хочешь общаться - внятно сформулируй вопрос. Отвечать на ехидноватые подъебки желания не имею.

(46994#HP): ты слаб и труслив. Посыл кого-бы то ни было не отменяет проблемы в твоих нутрях.

Пшелнах, я сказал.

(46992#HP): чегой-то, это другооое?

Пшелнах.

(46990#HP): а анекдот?
правильно в смысле не соврал о своей позиции? Или правильно в смысле совпадает с твоим взглядом? Между этими правильностями – Большой каньон.

Описанное по твоей ссылке если правда - то блядство.

(46988#HP): карпентер уже выше про меня [url=http://itfoto.ru/comments/show?comment_id=242501]написал[/url]. Фиг со мной.
А если по сути? Ты ж декларировал что-то про объективизьм.

Блять, вот жыж не лень было: сначала полтора года помнить, а потом разыскивать :shock:

(46958#carpenter): все правильно сказал, но во-первых бестолку, а во-вторых эта правильность такая - как если бы можно было переиграть с нуля.

(46984#no ifs): кстати, прототип героя вскрыл то самое последнее рисовое зернышко в ситуации с хеджами. У тебя перспективы.

(38360#HP): смешной был анекдот. А [url=https://t.me/stranaua/140368]по этому поводу[/url] тоже расскажешь?

типа того

(46981#no ifs):
"...
— What is your background?
—... But I hold a doctorate in engineering, speciality in propulsion, from MIT, with a Bachelors from Penn.
— What's a specialty in propulsion, exactly?
— My thesis was a study in the way that friction ratios effect steering outcomes in aeronautical use under reduced gravity loads.
— So, you are a rocket scientist?
— I was.
— Interesting. How did you end up here?
— Well it's all just numbers really, you're just changing what you're adding up... and if I may speak freely; the money here is, considerably more attractive...."

Ничего не напоминает?

(46980#stoler): да гасподь с тобой.

Всяких черных лебедей часто связывают с распределениями с тяжелым хвостом - то есть, с теми, где крупномасштабные явления не исключительны, в каком-то смысле. Есть такая область - самоорганизованная критичность, там задачи связаны с тем, как возникают такие распределения в реальности. И очень характерная модель - куча риса. Мы кидаем по одной рисинке, постепенно получая кучу. Добавление еще одной создает лавину. Вот размер лавин подчиняется не Гауссову распределению, где вероятность крупных явлений очень мала, а степенному с немного странным свойством - для него непонятно, что такое "большое", нет масштаба, тк величина, за него отвечающая - стандартное отклонение - формально бесконечна. Роняем по рисинке, а потом бах и все - накопилось... И размер - ну, любой

(46978#carpenter): ты вообще читаешь, что пишут остальные?
Я же выше внятно написал.


Ты действительно дурак. Извини.

(46978#carpenter): контроль все время меняется - старые отработанные самолеты летают в новых условиях - софт, контроль контроля, оптимизации процессов, и тд. То есть, проебать так, чтоб двигатель загорелся - это высокий класс, но хрен его знает, много ли там надо. В смысле - накопление маленьких отклонений может вызвать обвал.

(46977#stoler): . финансовый сбой может влиять на безопасность полетов на недалеком по времени отрезке?там все отлажено годами. только человеческий фактор при приеме на работу. да, можно жонглировать красивыми терминами...