Мелочи жизни

(14142#Icewin): надо еще йоллопуки и новый год устроить

(14143#no ifs):да какой с ним новый год, не истерить не ругаться не умел.

(14144#Icewin): Ноифс вон, тоже ругаться разучился.

(14145#Jack): как во второй семейка адамсов:
[i]- что это вы одеты, как будто тут похороны?
- подожди...[/i]

(14145#Jack): не разучился, а проговорился. теперь страдает.

чтож за цветуяторы-то в гугле... был нормальный минималистичный браузер... рюшечков захотелось.

[url=http://murmura.livejournal.com/690301.html]вышивка по яйцам[/url]
[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/5206/sir-dgen.d5/0_4cb22_ba932b93_XL.jpg[/img]

(по прочтении) почему-то кажется, что войну и мир нужно ставить вот так:
[url=http://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU&feature=player_embedded#at=125]ссылка[/url]

просто обалдеть, да.

(14151#stoler): кстати, в клипе с 48 секунды - там, где газету читают - заголовок в газете "Financial Meltdown". 1988 года клип :)

(14152#no ifs): ну, это расхожее. С равным провидческим даром можно в любой момент книжку написать про эпик селлофф.

(14153#stoler): это не провидческий дар - это отголоски кризиса 87-го года

блин, а тебе лет-то сколько?...

(14155#stoler): 42. 87й год - классика, по факту - первый кризис, к которому нынешняя аналитика применима. их не так много такого масштаба, каждый на счету, но середина 60х (66й - когда рынок на 25% просел), 70-е (война судного дня) самое начало 80-х (нефтяной кризис) - другая техническая инфраструктура, многие данные недоступны.

вот это хорошо, очень хорошо.
С год назад с кашагом сильно тут спорили на тему, что аналитики очень грамотно объясняют уже произошедшее.

(14157#stoler): ну, я больше о том, что есть аналитические методики, применимость которых зависит от доступности тех или иных данных. а про прошедшее-будущее - проблема в том, что процессы в таких системах как финансы не физическим временем параметризованы. и чем дальше, тем больше - сейчас даже сезонные эффекты могут мало сказываться. поэтому, даже понимая, что именно должно произойти, чаще всего очень сложно сказать, когда - сценарий на пальцах понятен, а тайминг нет. относительно вменяемые прогнозы - кратковременные (дни, недели), они хоть какой-то калибровке поддаются.

(14158#no ifs): они прогнозируемы только по причине предсказуемости коллективного предполагаемого поведения. Как лампочка и слюновыделение. причем не по объективным причинам, а по причине заложенности теоретического стереотипа (матрицы, если угодно), вбитого в колледже/институте/семинарах/wsj.

(14159#stoler): кто "они"? есть прогнозы очень кратковременные (секунды-минуты) - технически не связанные с коллективным поведением. к тому же - чем ожидаемое поведение толпы не объективная причина?

(14160#no ifs): что, они- события. поведение толпы не может быть объективной причиной просто по определению.

(14161#stoler): это почему? собственно, что является результатом того или иного движения толпы - изменение цены. можно предложить иной механизм установления цены, но как-то не видно, чем он будет лучше. теперь, что касается прогнозируемости, как результата ожидаемости реакции участников рынка. это имело бы смысл, если б участники были однородны. то есть, если б следовали одной модели. в реальности это совсем не так. в один и тот же момент два разных игрка моугт принять противоположные решения - один купит, другой продаст и оба окажутся в выигрыше. просто потому, что один, к примеру, основываясь на одном наборе данных (фундаментальные показатели из квартально отчета например) решит, что компания через месяц будет +1 доллар, а другой, основываясь на другом наборе данных (на оценке кратковременного эффекта какой-то новости на состояние соперника), решит, что через 1-2 дня цена упадет на 20 центов. оба правы. но их совместая активность, усредняясь, не представляет какой-то единой точки зрения. при этом схем оценок - вагон и маленькая тележка. собственно, даже один набор данных - тот же квартальный отчет - может сгенерить два противоположных выигрышных сигнала. есть вообще вырожденные случаи, когда торгуют на нулевом сигнале - цель схемы найти момент, когда цена гарантированно не изменится. при этом деньги делаются на том, что брокер платит игроку за предоставление ликвидности. об этом можно долго и предметно говорить, но вцелом - очень редко прогностические модели транслируются в термины рынка. это скорее свойство более простых схем с мгновенным арбитражем, когда прогноз не строится, но нужно внимательно следить за некой парой инструментов.